¡Hola, Habr! Hoy quiero comenzar mi ciclo de artículos sobre comercio algorítmico.
En primer lugar, le contaré sobre el indicador más simple del rendimiento esperado de un valor: el cambio diario de precio.
El cambio de precio diario es la relación entre el cierre del día actual y el cierre del día anterior. En términos simples, este es el porcentaje por el cual un valor subió o bajó en 1 día.
Por sí solo, este indicador no es muy útil, solo muestra el cambio de precio diario. Pero, ahora, si acumulamos estadísticas para cualquier período (por ejemplo, para un mes), podemos calcular la mediana y, por lo tanto, intentar predecir el beneficio esperado para 1 día.
Pasemos a la práctica:
Para hacer cálculos, necesitamos:
Datos sobre cambios de precio (la API Mosbirzh funcionará bien)
Conocimiento de Python y sus bibliotecas Pandas y Matplotlib
Sentido del comerciante (estoy seguro de que si está leyendo este artículo, lo tiene)
Daré todo el código en un cuaderno en google colab
A continuación, hablaré sobre el cambio diario en el valor de los valores para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021. hasta el 25 de mayo de 2021
Por ejemplo, tomemos acciones de Lukoil (ticker LKOH). Para ellos, la distribución del cambio de precio diario es la siguiente:
1 2021 25 2021 , 0,26%. , , 0,26%
.
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOH |
0.0026 |
-0.036 |
-0.026 |
-0.01 |
0.011 |
0.032 |
0.035 |
q25 q75 , 50% [-1%; 1,1%]. .., , 5 10 , -1% 1,1%.
q005 q995 , 99% [-3,6%; 3,5%]. .., , , -3,6% 3,5%.
q05 q95 , 90% [-2,6%; 3,2%]. .., , 9 10 , -2,6% 3,2%.
:
. , :
month |
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 |
LKOH |
0.0032 |
-0.022 |
-0.029 |
-0.007 |
0.011 |
0.033 |
0.032 |
2021-02-01 |
LKOH |
0.0041 |
-0.027 |
-0.028 |
-0.010 |
0.014 |
0.027 |
0.027 |
2021-03-01 |
LKOH |
0,0029 |
-0,028 |
-0,027 |
-0,006 |
0,014 |
0,034 |
0,035 |
2021-04-01 |
LKOH |
-0,0005 |
-0,019 |
-0,019 |
-0,011 |
0,005 |
0,015 |
0,015 |
2021-05-01 |
LKOH |
0,0023 |
-0.022 |
-0,024 |
-0,013 |
0,016 |
0,027 |
0.022 |
Vemos eso en abril de 2021. la mediana se volvió negativa, lo que sugiere que abriremos posiciones cortas este mes. Al visualizar estos números, obtenemos la siguiente imagen:
En el próximo artículo les contaré sobre el indicador de Bandas de Bollinger.