44 ETF y BPIF se negocian actualmente en la Bolsa de Moscú. Estos son fondos negociables en bolsa que mantienen carteras especializadas listas para usar y empaquetadas en una acción independiente (como un microservicio en un contenedor acoplable). Esta acción se puede comprar recibiendo una acción en la cartera total.
Para identificar las relaciones entre fondos se utilizaron métodos matemáticos de análisis de series de tiempo: correlación basada en cambios de precios con posterior agrupamiento por distancia. Como sabes, las matemáticas pueden resultar ilógicas y encontrar algo que no existe en la realidad. Math está ciego a las noticias, el coronavirus y los pantalones cortos rojos de Tesla.
Hay una versión interactiva de la matriz (cuidado, tráfico)
Comencemos de inmediato con el análisis de los fondos cotizados en bolsa. En la matriz anterior, hay correlaciones de todos los ETF y BPIF que aparecieron antes de enero de 2020. Hasta el año 20, había muy pocos BPIF, no había nada que analizar.
Correlación en la diversificación de la cartera de inversiones
, , : . , -1 ( ), .
. — .
, . , . -, ML, , - , .
, . — , , . :
- FXUS SBSP ( ) , - .
- FXRB FXTB ( ) , .
3 , 7 . 3 , . 7. — . .
- "" . , " ".
. ? ? ? .
ETF
| FXRU | |||
|---|---|---|---|
| RUSB | |||
| SBCB | |||
| FXMM | |||
| FXTB |
. ( ), .
: " , ".
| TUSD | |||
|---|---|---|---|
| TEUR | |||
| FXGD |
. , FXGD , , . .
ETF FXCN, . .
, FXCN . .
-
| AKNX | |||
|---|---|---|---|
| AKSP | |||
| VTBH | |||
| AKEU | |||
| FXKZ |
, S&P IT, . . , ( -) .
. , FXUS AKSP, AKSP . , - .
!http://beta-stock.site/correlations/corFXUSvsAKSP2.png](http://beta-stock.site/correlations/corFXUSvsAKSP2.png)
AKSP () , FXUS ().
- 2 : VTBH FXKZ.
-
| FXWO | |||
|---|---|---|---|
| VTBA | |||
| VTBE | |||
| FXIT | |||
| FXUS | |||
| SBSP |
, " ".
. S&P — . FXIT — 91 S&P. IT S&P, .
VTBE, , . , VTBE S&P , QE. VTBE S&P? VTBE 2600 . , S&P. VTBE FXCN...
| SBRB | |||
|---|---|---|---|
| SBGB | |||
| TRUR |
, . , . , .
TRUR : , . TRUR SBGB.
| FXRL | |||
|---|---|---|---|
| SBMX | |||
| RUSE | |||
| VTBB | |||
| FXRW | |||
| FXDE |
. (RUSE, FXRL, SBMX) (FXDE, FXRW). FXDE FXRW , .
IMOEX VTBB. , VTBB SBCB. , . , VTBB IMOEX .
| FXRB | |||
|---|---|---|---|
| GPBM | |||
| GPBS | |||
| MTEK |
. , .
FXRB , FXTB.
GPBM GPBS , . , .
MTEK . IT MTEK 10 10% . IT .
.
- , . , VTBH , VTBB .
- ( , ) . , .
- :
- IT (FXIT, AKNX, MTEK). , . 2020 IT (SCIP, TECH). , .
- (FXCN , FXKZ , VTBE ). , .
- … , ?!